مقالات و پایان نامه ها | (۳-۴همبستگی بین متغیرها

با بهره گرفتن از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف^[۷۹] نرمال بودن توزیع متغیرها بررسی شد. زیرا نرمال بودن متغیرهای وابسته به نرمال بودن باقیمانده‌های مدل (تفاوت مقادیر برآوردی از مقادیر واقعی) می‌ انجامد که در ادامه این قضیه نیز نشان داده شده است. ‌بنابرین‏ ضرورت دارد تا نرمال بودن متغیر وابسته قبل از برآورد پارامترها کنترل شود و در صورت برقرار نبودن این شرط راه حل مناسبی برای نرمال نمودن آن ها (از جمله تبدیل نمودن آن) اتخاذ نمود.

فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون در جدول (۴-۱) نوشته می‌شود.

جدول۱-۴) فرض صفر و فرض یک آزمون نرمال بودن

فرض صفر

توزیع داده ها برای متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروی می‌کند.

H₀:

فرض یک

توزیع داده ها برای متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروی نمی‌کند.

H₁:

برای نتیجه‌گیری درباره نرمال بودن یا نبودن متغیرها به سطح معناداری حاصل از آزمون توجه می‌نماییم. هرگاه مقادیر سطح معنادار یک متر از ۰/۰۵ باشد فرض صفر در سطح ۹۵ درصداطمینان رد خواهد شد. همان‌ طور که در جدول زیر دیده می‌شود سطح معنی‌داری برای متغیر وابسته و باقیمانده‌ها بیشتر از ۰/۰۵ است. پس فرض صفر رد نمی‌شود، یعنی داده ها برای متغیرهای (وابسته) از توزیع نرمال پیروی می‌کند.

(۳-۴همبستگی بین متغیرها

تحلیل همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه بین متغیرها است. ضریب همبستگی® یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر ‌می‌باشد. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان میدهد. این ضریب بین ۱+ تا ۱- است، و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر می‌باشد.

آزمون ‌پیرسون برای بررسی وجود همبستگی بین دو متغیر استفاده می‌شود. چنانچه مقدار سطح معناداری بیشتر از ۵% باشد دال بر نبود همبستگی بین دو متغیر است اما در صورتی که کمتر از ۵% باشد فرض صفر رد می‌شود و فرض یک یعنی وجود رابطه معنادار تأیید می‌گردد.

جدول۲-۴) فرض صفر و فرض یک آزمون همبستگی پیرسون

فرض صفر

همبستگی معناداری وجود ندارد.

H₀:

فرض یک

همبستگی معناداری وجود دارد.

H₁:

جدول ۳-۴) آزمون همبستگی پیرسون برای همبستگی بین متغیرها

متغیر

P_95%

P_99%

H_95%

H_99%

M_95%

M_99%

return

P_95%
۱

سطح معنا داری

P_99%

۰/۹۸۰

سطح معنا داری

۰/۰۰

H_95%

۰/۸۰۷

۰/۸۲۷

سطح معنا داری

۰/۰۰

H_99%

۰/۸۰۹

۰/۸۳۰

۱/۰۰۰

سطح معنا داری

۰/۰۰

M_95%

۰/۹۵۲

۰/۹۰۷

۰/۷۵۶

۰/۷۵۵

سطح معنا داری

۰/۰۰

M_99%

۰/۹۶۴

۰/۸۱۰

۰/۸۱۲

۰/۹۶۶

سطح معنا داری

۰/۰۰

return

۰/۴۲۵

۰/۴۲۲

۰/۳۸۸

۰/۳۹۰

۰/۴۳۲

۰/۴۰۶

سطح معنا داری

۰/۰۰

همان‌ طور که در جدول (۳-۴) مشاهده می شود سطح معناداری برای آزمون پیرسون بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل کمتر از ۵% است و ‌بنابرین‏ فرضیه عدم وجود رابطه میان متغیرهای وابسته و متغیر مستقل رد و وجود رابطه معنادار میان متغیرها تأیید می‌گردد.

مطابق با جدول (۳-۴) و فرضیات تدوین شده برای متغیرهای مستقل و وابسته ‌می‌توان گفت:

در سطح اطمینان ۹۹% بین ارزش در معرض خطر و بازده ماهانه پارامتریک در سطح ۹۵ درصد رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد، این رابطه با ضریب همبستگی(۰/۴۲۵) از طریق آزمون همبستگی پیرسون به دست آمده است که بیانگر رابطه مثبت بین ارزش در معرض خطر و بازده ماهانه پارامتریک در سطح ۹۵ درصد ‌می‌باشد. همچنین در سطح اطمینان ۹۹% بین ارزش در معرض خطر و بازده ماهانه پارامتریک در سطح ۹۹ درصد رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد، این رابطه با ضریب همبستگی (۰/۴۲۵) از طریق آزمون همبستگی پیرسون به دست آمده است که بیانگر رابطه مثبت بین ارزش در معرض خطر و بازده ماهانه پارامتریک در سطح ۹۹ درصد می‌باشد. همچنین در سطح اطمینان ۹۹% بین ارزش در معرض خطر و بازده ماهانه شبیهسازی تاریخی در سطح ۹۵ درصد رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد، این رابطه با ضریب همبستگی (۰/۳۸۸) از طریق آزمون همبستگی پیرسون به دست آمده است که بیانگر رابطه مثبت بین ارزش در معرض خطر و بازده ماهانه شبیه سازی تاریخی در سطح ۹۹ درصد می‌باشد. همچنین در سطح اطمینان ۹۹% بین ارزش در معرض خطر و بازده ماهانه شبیه سازی تاریخی در سطح ۹۹ درصد رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، این رابطه با ضریب همبستگی (۰/۳۹۰) از طریق آزمون همبستگی پیرسون به دست آمده است که بیانگر رابطه مثبت ارزش در معرض خطر و بازده ماهانه شبیه سازی تاریخی در سطح ۹۹ درصد می‌باشد.

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...

فید نظر برای این مطلب